国际资产配置专家、高盛资产管理合伙量化资源部主管Bob Litterman1月15日率领高盛量化资源策略团队及全球投资策略团队访问长盛基金管理公司，双方就长盛基金QDII产品的全球资产配置和风险管理进行探讨。

　　Litterman与已故金融学精神领袖Fischer Black先生联合开发了著名的Black-Litterman资产配置模型，用以寻求最大收益和最大风险控制的均衡框架。该模型现已为业界广泛使用，更成为高盛进行全球投资的重要工具。Litterman在加入量化资源部前，曾担任高盛风险部门的主管，并在固定收益部门进行了多年的研究工作，发表过多篇影响巨大、意义深远的资产配置和风险管理方面的论文。他撰写的《风险管理实践》和《现代投资管理：一种平衡方法》等著作已成为研究资产配置的经典教科书。

　　同行的还有金融风险管理方面的专家、高盛资产管理风险管理的全球主管Jacob Rosengarten先生。Rosengarten先生向长盛基金的管理团队传授了风险预算管理的核心理念，强调了风险管理对于资产管理行业的重要性。

　　通过此次交流，长盛基金管理团队深刻领略学习了数量化投资和金融风险管理的前沿理论知识和实际应用经验，将有助于更好地开展未来的全球化投资。